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我們從社融各子項的經濟邏輯、高頻數據、季節性特征等角度出發,于每月月末進行社融預測。每月的社融數據通常由央行于次月10-15日公布,存在一定的滯后性。在之前的報告《社融指標全解...[詳細] |
2023-06-01 分享者:holl******314 作者:葉爾樂 評級: 頁數:8 頁 |
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核心觀點 市場表現:今日(20230601)規模指數中上證50指數表現較好,板塊指數中中小100指數表現較好,風格指數中滬深300成長指數表現較好。傳媒、計算機、通信、綜合...[詳細] |
2023-06-01 分享者:v**e 作者:張欣慰 評級: 頁數:16 頁 |
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我們在資產配置系列報告中分別從勝率、賠率、宏觀驅動多角度對行業排名進行刻畫。 宏觀驅動策略自2016年以來綜合模型超額年化收益率5.48%,超額波動率7.22%,信息比率0...[詳細] |
2023-06-01 分享者:水**舞 作者:李楊,熊穎瑜 評級: 頁數:15 頁 |
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◆基礎質量因子的構造 高ROE+低杠桿+盈利增速變動穩定:優質成熟型公司通常具備較高的股本回報率、穩定且不受總體業務周期影響的盈利水平和較低的財務杠桿。由于MSCI中國A股...[詳細] |
2023-06-01 分享者:har****ue 作者:李楊,熊穎瑜 評級: 頁數:40 頁 |
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6月份券商金股特征解析 6月份金山辦公、中興通訊、中國中鐵、中國船舶、科沃斯、吉比特、興森科技等金股推薦次數靠前。6月份券商金股已經陸續發布,我們統計了全市場45家券商發布...[詳細] |
2023-06-01 分享者:hs***f 作者:魏建榕,高鵬 評級: 頁數:10 頁 |
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◆數據說明 本表格按照指北向資金日度凈流入與成交額、交易盤與配置盤凈流入、北向資金日凈流入TOP5凈流出TOP5個股、行業日度凈流入、行業日度凈流入占持股規模比統計,數據統...[詳細] |
2023-06-01 分享者:Zz***5 作者:祁嫣然 評級: 頁數:1 頁 |
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上交所第四個期權品種即將上市 根據上交所公布,上海證券交易所啟動科創50ETF期權新產品上市相關工作。上交所現有期權合約三個品種,分別為上證50ETF期權、滬深300ETF...[詳細] |
2023-06-01 分享者:zj4****88 作者:馬普凡 評級: 頁數:16 頁 |
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▌策略觀點 本周三,A股五月收官,三大指數集體收跌。截至收盤,滬指跌0.61%,深成指跌0.70%,創業板指跌1.14%,科創50漲0.91%,滬深300跌1.02%,上證...[詳細] |
2023-06-01 分享者:ath****ie 作者:謝玉磊 評級: 頁數:6 頁 |
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股債配置觀點:權益風險預算不變,股票倉位保持中配 開源金工將風險平價模型與主動信號結合構建主動風險預算模型,每月從股債橫向比價、股票縱向估值水平、市場流動性三個維度構建主動...[詳細] |
2023-05-31 分享者:hsq****80 作者:魏建榕,張翔 評級: 頁數:15 頁 |
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行業擁擠度:擁擠度指標反映了交易活動的過熱程度,它起到了對潛在風險的警示作用。因子投資中,因子高度擁擠時,會出現內部高度協同、劇烈波動、價格偏離以及流動性枯竭等現象。我們構建以...[詳細] |
2023-05-31 分享者:ba***i 作者:劉飛彤 評級: 頁數:20 頁 |
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主要觀點: 本篇是“學海拾珠”系列第一百四十三篇,文章從因子的角度探討資產配置問題。作者認為,將因子引入資產配置模型帶來了三個新的挑戰:投資者目標的模糊性,資產、因子相關性...[詳細] |
2023-05-31 分享者:yol****ll 作者:嚴佳煒,吳正宇 評級: 頁數:12 頁 |
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◆數據說明 本表格按照指北向資金日度凈流入與成交額、交易盤與配置盤凈流入、北向資金日凈流入TOP5凈流出TOP5個股、行業日度凈流入、行業日度凈流入占持股規模比統計,數據統...[詳細] |
2023-05-31 分享者:yann******e00 作者:祁嫣然 評級: 頁數:1 頁 |
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策略觀點 本周二,A股三大指數午后探底回升。截至收盤,滬指漲0.09%,深成指漲0.44%,創業板指漲0.67%,科創50漲1.56%,滬深300漲0.10%,上證50跌0...[詳細] |
2023-05-31 分享者:summ******een 作者:謝玉磊 評級: 頁數:6 頁 |
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市場表現:今日(20230530)大部分指數處于上漲狀態,規模指數中中證500指數表現較好,板塊指數中科創50指數表現較好,風格指數中中證500成長指數表現較好。傳媒、計算機、...[詳細] |
2023-05-30 分享者:yxz****27 作者:張欣慰 評級: 頁數:16 頁 |
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策略邏輯 本策略采用機器學習中的支持向量機模型對滬深300指數進行擇時。策略最終采用換手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD...[詳細] |
2023-05-30 分享者:tj***1 作者:王宜忱 評級: 頁數:6 頁 |
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◆數據說明 本表格按照指北向資金日度凈流入與成交額、交易盤與配置盤凈流入、北向資金日凈流入TOP5凈流出TOP5個股、行業日度凈流入、行業日度凈流入占持股規模比統計,數據統...[詳細] |
2023-05-30 分享者:dsw****49 作者:祁嫣然 評級: 頁數:1 頁 |
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▌策略觀點 本周一,A股三大指數收盤漲跌不一。截至收盤,滬指漲0.28%,深成指跌0.80%,創業板指跌1.14%,科創50跌0.99%,滬深300跌0.44%,上證50跌...[詳細] |
2023-05-30 分享者:bin****38 作者:謝玉磊 評級: 頁數:6 頁 |
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市場表現:今日(20230529)規模指數中中證500指數表現較好,板塊指數中上證綜指表現較好,風格指數中中證500價值指數表現較好。石油石化、電力公用事業、傳媒、通信、銀行行...[詳細] |
2023-05-29 分享者:kak****56 作者:張欣慰 評級: 頁數:16 頁 |
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成分股分紅進度 截至2023年5月29日: 上證50指數中,有25家公司處于預案階段,16家公司處于決案階段,4家公司進入實施階段,2家公司已分紅,3家公司不分紅; ...[詳細] |
2023-05-29 分享者:chen******ing 作者:張欣慰,張宇 評級: 頁數:17 頁 |
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寬基指數:上周,上證指數較前值下跌2.16%,深證成指下跌1.64%。各主要寬基指數悉數下跌,科創50(周漲跌幅:-0.14%)跌幅最小,上證50(周漲跌幅:-2.80%)跌幅...[詳細] |
2023-05-29 分享者:xie****yi 作者:丁競淵 評級: 頁數:29 頁 |
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